2022년도 금융체계상 중요한 은행‧은행지주회사 및 금융체계상 중요한 금융기관 선정 결과

2022년도 금융체계상 중요한 은행‧은행지주회사 및 금융체계상 중요한 금융기관 선정 결과

담당부서 : 은행과

 

제 목 : 2022년도 금융체계상 중요한 은행‧은행지주회사 및 금융체계상 중요한 금융기관 선정 결과

 

◈금융위원회는 전년과 동일하게 10개 은행·은행지주회사*를 금융체계상 중요한 은행‧은행지주회사(D-SIB)로 선정하였습니다.

 

*(금융체계상 중요한 은행지주)신한지주, KB지주, 하나지주, 우리지주, 농협지주

(금융체계상 중요한 은행) 신한은행, 국민은행, 우리은행, 하나은행, 농협은행

 

ㅇ 해당 은행‧은행지주회사에 대해서는 ’22년 중 1%p의 추가자본 적립의무가 부과됩니다. 

 

◈ 올해부터 금융위원회는 금융체계상 중요한 은행‧은행지주회사를 금융체계상 중요한 금융기관(D-SIFI)으로도 선정하였습니다. 

 

ㅇ 금융체계상 중요한 금융기관에는 금산법에 따라 자체정상화‧부실정리계획 제도가 적용됩니다.

 

· D-SIB(Domestic Systemically Important Bank) : ｢은행법｣, ｢금융지주회사법｣ 등에 따라 추가자본 적립의무가 부과되는 대상으로 ’16년부터 매년 선정

 

· D-SIFI(Domestic Systemically Important Financial Institution) : 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따른 자체정상화·부실정리계획 제도의 적용 대상으로 올해 처음 선정 

 

1 D-SIB 및 D-SIFI 선정 결과

 

□’21.7.13일 금융위원회는 2022년도 국내 금융체계상 중요한 은행·은행지주회사*(D-SIB) 및 금융기관**(D-SIFI)을 아래와 같이 선정하였습니다.

 

ㅇ(금융체계상 중요한 은행지주)신한금융지주, KB금융지주, 하나금융지주, 우리금융지주, 농협금융지주

 

ㅇ(금융체계상 중요한 은행) 신한은행, 국민은행, 우리은행, 하나은행, 농협은행

 

ㅇ (금융체계상 중요한 금융기관) 금융체계상 중요한 은행·은행지주와 동일

 

* 기존의 “시스템적 중요 은행·은행지주회사”라는 용어를 “금융체계상 중요한 은행·은행지주회사”로 변경

 

** 금융체계상 중요한 은행·은행지주회사를 금융체계상 중요한 금융기관으로 선정(은행업감독규정 제26조의2 및 금융지주회사감독규정 제25조의2)

 

 

< 금융체계상 중요도 평가 결과 >

 

◇금융체계상 중요도 평가 결과 신한금융지주, KB금융지주, 하나금융지주, 우리금융지주, 농협금융지주, 신한은행, 국민은행, 우리은행, 하나은행, 농협은행, 한국산업은행, 중소기업은행이 D-SIB 선정 기준을 상회

 

ㅇ 다만, 한국산업은행, 중소기업은행의 경우 정부가 지분을 보유하는 공공기관으로 법상 정부 손실보전 조항이 있는 점을 고려하여 D-SIB에서 제외(｢은행업감독규정｣ 제92조, 제93조)

 

 

금융체계상 중요도 평가대상 및 평가 결과

 

 

2 향후 계획

 

?금융체계상 중요한 은행‧은행지주회사에 대해서는 ’22년중 1%p의 추가자본 적립 의무가 부과됩니다. 

 

’22년 D-SIB 최저적립필요 자본비율(%)

기본 적립비율 자본보전 경기대응 D-SIB 추가자본 적립필요 자본

완충자본1) 완충자본2)

보통주비율 4.5 2.5 0 1 8

⇒

기본자본비율 6 2.5 0 1 9.5

 

총자본비율 8 2.5 0 1 11.5

 

1) 모든 은행에 상시적으로 2.5%의 완충자본 부과

2) 신용팽창기에 최대 2.5%의 완충자본 부과 가능 (현재 0%)

 

?금융체계상 중요한 금융기관에 대해서는 선정 결과를 통보할 예정입니다. 

 

*금융체계상 중요한 금융기관은 자체정상화계획을 작성하여 통보 받은 날로부터 3개월 이내에 금융감독원장에게 제출(금산법 제9조의3) 

 

 

 

☞ 본 자료를 인용 보도할 경우 출처를 표기해 주십시오. 금융위원회 대 변 인

http://www.fsc.go.kr prfsc@korea.kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

참 고  금융체계상 중요한 은행 평가 및 자체정상화·부실정리계획 제도

 

1 금융체계상 중요한 은행 제도

 

□금융안정위원회(FSB)와 바젤위원회(BCBS)는 대형 금융기관이 초래하는 시스템 리스크에 대응하여 대형 은행·은행지주에 대한 감독 강화를 추진해왔음

 

ㅇ금융안정위원회가 글로벌 금융체계상 중요한 은행(G-SIB)을 선정하고 중요도에 따라 1%~3.5%의 추가자본 적립 의무를 부과 중

 

ㅇ 바젤위원회는 각 국가별로도 국내 금융체계상 중요한 은행(D-SIB)을 선정하고 해당 은행·은행지주에 추가자본 적립의무를 부과하도록 권고

 

□금융위원회는 바젤위원회 권고에 따라 ’16년부터 D-SIB을 선정하고 추가 자본적립 의무를 부과 중이며, 

 

ㅇ’21년도(적용연도 기준)에는 10개 은행·은행지주회사를 D-SIB*으로 선정하여 추가자본**을 적립토록 하였음

 

* D-SIB지주(5개사) : 신한지주, KB지주, 하나지주, 우리지주, 농협지주

D-SIB은행(5개사) : 신한은행, 국민은행, 하나은행, 우리은행, 농협은행

 

**(16년) 0.25% → (17년) 0.50% → (18년) 0.75% → (19년 이후) 1.0%

 

< 금융체계상 중요한 은행 규제 개요 >

구분 G-SIB D-SIB

정의 글로벌 금융체계상 중요한 은행 국내 금융체계상 중요한 은행

(Global Systemically Important Bank) (Domestic Systemically Important Bank)

평가주체 금융안정위원회(FSB) 각국 감독당국

대상 글로벌 대형은행 국내 대형은행 

추가적립자본 1.0∼3.5% 1.0~2.0%

 

2 금융체계상 중요도 평가 개요

 

□(평가대상)은행지주회사, 은행* 및 외은지점(’20 회계연도말 총자산 5조원 이상)을 평가대상에 포함

 

*①수출입은행은 평가대상에서 제외

②산업은행 및 기업은행은 평가대상에는 포함되나 법상 정부 손실보전 조항 등을 감안하여 D-SIB 추가자본 규제를 적용받지 않음

③인터넷전문은행 및 이를 지배하는 은행지주회사는 영업개시일로부터 2년이 경과한 날을 포함하는 회계연도의 말일까지 평가대상에서 제외†

 

†’17년 출범한 인터넷전문은행인 케이뱅크, 카카오뱅크는 ’20년부터 평가대상에 포함

 

□(평가부문)5개 평가부문을 동일 가중치로 평가

 

 

평가 부문 D-SIB 평가지표 가중치

1. 규모(20%) 총익스포져 20%

2. 상호연계성(20%) 타 금융회사에 대한 자산 6.70%

타 금융회사에 대한 부채 6.70%

증권 발행규모 6.70%

3. 대체가능성(20%) 원화결제규모 6.70%

외화결제규모 6.70%

보호예수자산 6.70%

4. 복잡성(20%) 장외파생상품거래 잔액 10%

당기손익-공정가치측정유가증권 및  10%

기타포괄손익-공정가치측정유가증권*

5. 국내 특수요인(20%) 외화부채 10%

가계대출 10%

종 합 5개 부문 11개 지표 100%

*2018.1월 한국채택국제회계기준서 제1109호 시행으로 명칭 변경(변경전 : 당기손익인식증권 및 매도가능금융자산)

 

□(평가점수)개별 은행·은행지주회사의 금융체계상 중요도는 평가지표별 점수를 지표별 가중치로 가중평균하여 산출(｢시장점유율｣ 개념, 총점 10,000점)

 

ㅇ 총점 600점 이상을 D-SIB으로 선정하여 추가자본 적립 의무를 부과

3 자체정상화·부실정리계획 제도

 

□2008년 글로벌 금융위기 당시, 대형금융회사의 부실로 인하여 금융체계상 혼란이 초래된 이후

 

ㅇ국제사회는 G20을 중심으로 대형금융회사의 부실발생에 신속하고 효과적으로 대응하기 위한 제도 마련 필요성에 공감하였으며,

 

ㅇ이에 금융안정위원회(FSB)는 금융체계상 중요한 금융기관에 대한 자체정상화·부실정리계획 제도 도입을 권고

 

□금융위원회는 금산법에 따라 금년부터 금융체계상 중요한 금융기관(D-SIFI)을 선정*하고 자체정상화계획 작성의무를 부여

 

*금융체계상 중요한 은행·은행지주회사를 금융체계상 중요한 금융기관으로 선정(은행업감독규정 제26조의2 및 금융지주회사감독규정 제25조의2)

 

ㅇD-SIFI는 금융위원회로부터 D-SIFI 선정 사실을 통보받은 날부터 3개월 이내에 금융감독원에 자체정상화계획을 제출

 

□금융감독원은 D-SIFI가 제출한 자체정상화계획*(Recovery plan)에 대한 평가보고서를 작성하여 금융위원회에 제출**

 

*금융감독원은 D-SIFI가 제출한 자체정상화계획을 지체 없이 예금보험공사에 송부

**D-SIFI로부터 자체정상화계획을 제출받은 날로부터 3개월 이내

 

ㅇ예금보험공사는 D-SIFI가 자체적으로 건전성을 회복하기 어려운 경우에 대비한 부실정리계획*(Resolution plan)을 수립하여 금융위원회에 제출*

 

*D-SIFI가 제출한 자체정상화계획을 금융감독원으로부터 송부받은 날로부터 6개월 이내

 

□금융위원회는 자체정상화·부실정리계획 심의위원회*의 심의를 거쳐 자체정상화계획·부실정리계획 승인여부를 결정

 

*금융위원회 위원 1인(금융위원장 지명) 및 4명 이내의 금융전문가로 구성

 

ㅇ 자체정상화계획 또는 부실정리계획이 미흡하다고 판단하는 경우, 금융위는 기간을 정하여 D-SIFI 또는 예금보험공사에 보완 후 다시 제출하도록 요구