’20.9월말 은행 및 은행지주회사 BIS기준 자본비율 현황(잠정)

’20.9월말 은행 및 은행지주회사 BIS기준 자본비율 현황(잠정)

 

등록일2020-12-08

 

 

제 목 : ’20.9월말 은행 및 은행지주회사 BIS기준 자본비율 현황(잠정)
1. 국내은행
□’20.9월말 국내은행의 BIS기준 총자본비율, 기본자본비율, 보통주자본비율 및 단순기본자본비율*은 각각 16.02%, 14.02%, 13.40% 및 6.50%

* 리스크 특성에 따른 질적측면을 고려하는 BIS비율과 달리 양적인 측면만 고려하는 자본비율로 바젤위원회의 규제이행 권고에 따라 ’18년부터 경영지도비율로 도입

◦전분기말 대비 총자본비율, 기본자본비율, 보통주자본비율이 상승(각각 1.46%p, 1.33%p, 1.30%p)하였고 규제비율* 대비 4~5%p 상회

* 총자본 10.5%, 기본자본 8.5%, 보통주자본 7.0%(자본보전완충자본 2.5%p 포함, D-SIB[시스템적 중요은행]은 1%p 가산)/ 단순기본자본비율 3.0%

-순이익, 증자 등 자본확충으로 자본이 증가(총자본 기준 +3.6%)하였고, 바젤Ⅲ 최종안 도입*으로 위험가중자산이 큰 폭으로 감소(△5.8%)

* 코로나19로 어려움을 겪는 중소기업 등 실물경제에 대한 은행의 자금공급 역량을 강화하기 위해 ‘바젤Ⅲ 최종안’을 당초 일정(‘22년)보다 1년 반 이상 앞당겨 ‘20.2분기부터 시행하는 규제 유연화 실시(은행별로 적용시기는 준비상황에 따라 상이)

►(총자본) 연결당기순이익(4.4조원), 자본확충(증자 3.1조원, 후순위채 발행 0.8조원) 등으로 총자본이 9.0조원 증가

►(위험가중자산) 바젤Ⅲ 최종안 도입 등으로 위험가중자산이 99.2조원 감소
◦단순기본자본비율의 경우 기본자본 증가율(+4.1%)이 총위험노출액 증가율(+0.9%)을 상회하여 상승(+0.19%p)

국내은행의 자본비율 현황
(단위 : %, %p)
항 목 '18년말 '19년말 '20.3월말 '20.6월말 '20.9월말 변동
(a) (b) (b-a)
BIS총자본비율 15.41 15.26 14.72 14.55 16.02 1.46
기본자본비율 13.25 13.22 12.8 12.68 14.02 1.33
보통주자본비율 12.66 12.56 12.16 12.1 13.4 1.3

□ ’20.9월말 현재 모든 은행이 완충자본(자본보전완충자본 및 D-SIB 추가자본)을 포함한 규제비율을 상회
◦신한‧우리‧하나‧국민‧농협 등 대형은행(D-SIB)을 비롯한 주요 은행의 총자본비율이 15~18%로 안정적인 수준
◦다수 은행들이 ‘20.3분기에 바젤Ⅲ 최종안을 도입*하여 위험가중자산 규모가 크게 감소함에 따라 자본비율이 상승

* 신한, 우리, 국민, 대구, 부산, 제주, 경남, 농협, 수협

국내은행의 BIS기준 자본비율 및 단순기본자본비율 현황
(단위 : %)
총 16 농협(18.12,15.40,15.27,4.38) 신한(18.77,16.00,15.22,5.65) 경남(18.52,15.89,14.34,6.89) 케이(25.90,25.25,25.25,13.24)
자 이상 우리(17.64,15.19,13.33,5.53) 대구(18.20,16.21,14.17,6.55) 부산(19.11,17.08,15.68,7.82)
본 광주(17.39,15.31,15.01,5.90) 씨티(19.01,18.25,18.25,11.17)
비 국민(17.22,15.40,15.08,5.88) 제주(16.04,12.89,11.61,7.33)
율 15 SC(15.53,13.68,13.68,5.09) 전북(15.05,12.41,12.35,6.81)
이상 하나(15.36,13.29,13.24,5.92)
14.0 이상 수협(14.52,13.54,11.12,6.73) 수출입(14.33,12.65,12.65,10.43)
기업(14.47,12.44,10.80,6.27)
13 카카오(13.45,13.07,13.07,6.16) 산업(13.36,11.89,11.89,11.20)
이상
13
미만
4.0 이상 5.0 이상 6.0 이상 7.0 이상
단순기본자본비율
* 괄호 안은 (총자본비율 / 기본자본비율 / 보통주자본비율 / 단순기본자본비율)
2. 은행지주회사
□ ’20.9월말 은행지주회사의 BIS기준 총자본비율, 기본자본비율, 보통주자본비율 및 단순기본자본비율은 각각 14.72%, 13.30%, 12.09% 및 5.66%

◦ 전분기말 대비 총자본비율, 기본자본비율 및 보통주자본비율이 각각 1.02%p, 1.02%p, 0.90%p 상승

- 순이익, 증자 등 자본 확충으로 자본이 증가하였고(총자본 기준 +1.8%) 위험가중자산은 바젤Ⅲ 최종안 도입으로 크게 감소(△5.2%)

►(총자본) 연결당기순이익(4.4조원), 자본확충(증자 1.1조원, 신종자본증권 증가 0.8조원), 보완자본 감소(△1.0조원), 공제항목 증가(△1.8조원) 등으로 총자본이 3.2조원 증가

►(위험가중자산)바젤Ⅲ 최종안 도입 등으로 위험가중자산이 68.0조원 감소

◦ 단순기본자본비율의 경우 기본자본 증가율(+4.1%)이 총위험노출액 증가율(+1.2%)을 상회하면서 전분기말 대비 상승(+0.08%p)

은행지주회사의 자본비율 현황
(단위 : %, %p)
항 목 '18년말 '19년말* '20.3월말 '20.6월말 '20.9월말 변동
(a) (b) (b-a)
BIS총자본비율 14.27 13.54 13.42 13.7 14.72 1.02
기본자본비율 12.93 12.1 11.98 12.27 13.3 1.02
보통주자본비율 12.29 11.1 10.96 11.19 12.09 0.9

□ ’20.9월말 현재 모든 은행지주회사가 완충자본(자본보전완충자본 및 D-SIB 추가자본)을 포함한 규제비율*을 2~4%p 상회
* 은행지주회사의 경우 단순기본자본 비율 규제(3%)는 적용받지 않음


국내은행지주의 BIS기준 자본비율 및 단순기본자본비율 현황
(단위 : %)
총 14.0 이상 농협(15.28,13.76,12.62,4.59) 신한(15.94,14.56,13.11,5.95)
자 KB(14.69,13.65,13.08,5.85)
본 하나(14.38,13.15,12.09,5.83)
비 우리(14.23,12.18,10.47,5.30)
율 13 JB(13.40,11.59,10.20,6.27) BNK(13.45,11.87,10.25,7.18)
이상
13 DGB(12.93,11.47,10.01,6.24)
미만
4.0 이상 5.0 이상 6.0 이상 7.0 이상
단순기본자본비율
* 괄호 안은 (총자본비율 / 기본자본비율 / 보통주자본비율/ 단순기본자본비율)

3. 평가 및 향후 감독방향

□’20.9월말 국내은행 및 은행지주의 자본비율은 규제비율을 큰 폭으로 상회하고 순이익을 안정적으로 시현중

□다만, 이는 바젤Ⅲ 최종안 적용* 등 건전성 규제 유연화 등에 기인한 측면이 있고, 코로나19로 인한 불확실성이 지속되고 있으므로
* 바젤Ⅲ 최종안 도입 효과를 제거할 경우 은행지주 및 은행의 총자본비율은 2분기와 유사한 수준(은행지주 13.67%, 은행 14.58%)

◦ 은행 및 은행지주가 충분한 손실흡수능력을 확보하고 자금공급기능을 유지할 수 있도록 자본확충·내부유보 확대 등을 지도할 예정






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붙임 1 국내은행별 자본비율 추이

(단위 : %, %p)
은행 ’20.6월말(A) ’20.9월말p(B) 변동(B-A)
보통주 기본자본 총자본 단순기본자본비율 보통주 기본자본 총자본 단순기본자본비율 보통주 기본자본 총자본 단순기본자본비율
비율 비율 비율 비율 비율 비율 비율 비율 비율
신한 12.52 13.18 15.53 5.61 15.22 16 18.77 5.65 2.7 2.83 3.24 0.03
우리 11.1 12.7 14.8 5.36 13.33 15.19 17.64 5.53 2.23 2.49 2.84 0.16
SC 13.37 13.37 15.19 4.86 13.68 13.68 15.53 5.09 0.31 0.31 0.35 0.23
하나 13.28 13.34 15.36 5.82 13.24 13.29 15.36 5.92 △0.05 △0.05 0 0.1
씨티 18.16 18.16 18.97 10.75 18.25 18.25 19.01 11.17 0.09 0.09 0.05 0.41
국민 12.79 13.05 14.38 6 15.08 15.4 17.22 5.88 2.3 2.34 2.84 △0.12
대구 10.94 12.59 14.32 6.48 14.17 16.21 18.2 6.55 3.24 3.62 3.89 0.07
부산 12.77 13.93 15.86 7.51 15.68 17.08 19.11 7.82 2.91 3.14 3.26 0.31
광주 15.54 15.86 18.15 5.89 15.01 15.31 17.39 5.9 △0.52 △0.55 △0.76 0.01
제주 10.39 11.55 14.43 7.34 11.61 12.89 16.04 7.33 1.22 1.34 1.61 △0.01
전북 12.41 12.46 15.13 6.73 12.35 12.41 15.05 6.81 △0.05 △0.05 △0.09 0.08
경남 11.67 12.97 15.15 6.84 14.34 15.89 18.52 6.89 2.67 2.93 3.36 0.04
케이뱅크 9.2 9.2 10.2 4.9 25.25 25.25 25.9 13.24 16.06 16.06 15.7 8.35
카카오 13.63 13.63 14.03 6.23 13.07 13.07 13.45 6.16 △0.56 △0.56 △0.58 △0.07
산업 11.27 11.27 12.85 10.2 11.89 11.89 13.36 11.2 0.62 0.62 0.51 1
기업 10.61 12.31 14.45 6.19 10.8 12.44 14.47 6.27 0.18 0.13 0.02 0.08
수출입 11.8 11.8 13.45 9.52 12.65 12.65 14.33 10.43 0.85 0.85 0.89 0.91
농협 12.3 12.42 14.84 4.12 15.27 15.4 18.12 4.38 2.96 2.98 3.28 0.26
수협 10.38 12.69 13.65 6.6 11.12 13.54 14.52 6.73 0.74 0.85 0.86 0.13
일반은행 12.67 13.3 15.18 5.93 14.39 15.09 17.23 6 1.72 1.79 2.06 0.07
시중은행 12.73 13.3 15.17 5.82 14.38 15.01 17.17 5.87 1.65 1.71 2 0.05
지방은행 12.17 13.32 15.38 6.82 14.43 15.75 18 6.93 2.26 2.43 2.62 0.11
인터넷은행 13.24 13.24 13.69 6.13 14.6 14.6 15.01 6.97 1.36 1.36 1.32 0.84
특수은행 11.34 11.86 13.72 6.96 12.2 12.73 14.55 7.38 0.86 0.86 0.83 0.42
국내은행 12.1 12.68 14.55 6.31 13.4 14.02 16.02 6.5 1.3 1.33 1.46 0.2

붙임 2 은행지주회사별 자본비율 추이

(단위 : %, %p)
지주회사 ’20.6월말(A) ’20.9월말p(B) 변동(B-A)
(자은행) 보통주 기본자본 총자본 단순기본자본비율 보통주 기본자본 총자본 단순기본자본비율 보통주 기본자본 총자본 단순기본자본비율
비율 비율 비율 비율 비율 비율 비율 비율 비율
신한 11.4 12.63 14.07 5.63 13.11 14.56 15.94 5.95 1.71 1.93 1.88 0.32
신한은행 12.52 13.18 15.53 5.61 15.22 16 18.77 5.65 2.7 2.83 3.24 0.03
제주은행 10.39 11.55 14.43 7.34 11.61 12.89 16.04 7.33 1.22 1.34 1.61 △0.01
하나 12.03 12.88 14.07 5.64 12.09 13.15 14.38 5.83 0.06 0.27 0.31 0.18
하나은행 13.28 13.34 15.36 5.82 13.24 13.29 15.36 5.92 △0.05 △0.05 0 0.1
KB 12.91 13.32 14.24 6.12 13.08 13.65 14.69 5.85 0.17 0.33 0.44 △0.27
국민은행 12.79 13.05 14.38 6 15.08 15.4 17.22 5.88 2.3 2.34 2.84 △0.12
우리 9.04 10.71 12.73 5.25 10.47 12.18 14.23 5.3 1.43 1.47 1.5 0.05
우리은행 11.1 12.7 14.8 5.36 13.33 15.19 17.64 5.53 2.23 2.49 2.84 0.16
DGB 9.19 10.62 12.11 6.14 10.01 11.47 12.93 6.24 0.82 0.85 0.82 0.1
대구은행 10.94 12.59 14.32 6.48 14.17 16.21 18.2 6.55 3.24 3.62 3.89 0.07
BNK 9.41 11.09 12.75 7.12 10.25 11.87 13.45 7.18 0.85 0.78 0.7 0.06
부산은행 12.77 13.93 15.86 7.51 15.68 17.08 19.11 7.82 2.91 3.14 3.26 0.31
경남은행 11.67 12.97 15.15 6.84 14.34 15.89 18.52 6.89 2.67 2.93 3.36 0.04
JB 10.37 11.84 13.7 6.22 10.2 11.59 13.4 6.27 △0.18 △0.25 △0.29 0.05
전북은행 12.41 12.46 15.13 6.73 12.35 12.41 15.05 6.81 △0.05 △0.05 △0.09 0.08
광주은행 15.54 15.86 18.15 5.89 15.01 15.31 17.39 5.9 △0.52 △0.55 △0.76 0.01
농협 11.23 12.27 13.9 4.45 12.62 13.76 15.28 4.59 1.4 1.49 1.38 0.14
농협은행 12.3 12.42 14.84 4.12 15.27 15.4 18.12 4.38 2.96 2.98 3.28 0.26
은행지주회사 11.19 12.27 13.7 5.58 12.09 13.3 14.72 5.66 0.9 1.02 1.02 0.08