제73차 투자풀운영위원회 개최- '20년 투자풀 수탁고 5.6조원 증가, 운용수익 1조원 달성

제73차 투자풀운영위원회 개최- '20년 투자풀 수탁고 5.6조원 증가, 운용수익 1조원 달성

2021.02.02.

 

 

 

제73차 투자풀 운영위원회 개최
- '20년 투자풀 수탁고 5.6조원 증가, 운용수익 1조원 달성
한국투자 후속 주간운용사로 미래에셋과 계약체결

□ 안일환 기획재정부 제2차관은 ‘21.2.2(화) ｢제73차 투자풀* 운영위원회｣를 개최하였음

* 67개 정부기금 여유자금(785.9조원)에 대해 국민연금 등 자체운용 자산을 제외하고, 전문 자산운용사(삼성, 한투)에 위탁하여 통합 운용하는 체계

ㅇ 회의에서는 투자풀의 '20년도 운용성과를 점검하고, 차기 주간사로 선정된 미래에셋자산운용와 계약체결을 확정함

□ '20년 운용결과 수탁고 27.1조원(전년대비 +5.6조원*), 운용수익 1.0조원(전년대비 +0.3조원, 3.56%)으로 제도도입('01) 후 최대실적을 달성하였음

* 수탁고(조원) : 공자기금(+1.2), 신용보증기금(+0.8), 수출입은행(+2.0) 등
** 수익금(조원) : 주택보증기금(0.2), 신용보증기금(0.1), 무역보험기금(0.1) 등

ㅇ 저금리, 글로벌 유동성 증가, 시장변동성 확대에도 금융시장 벤치마크(3.15%*)보다 높은 수익률(3.56%)을 실현함

* 투자풀 자산유형별 비중을 고려한 시장 평가 기준수익률(Bench Mark) 가중평균

ㅇ 이는, 투자풀의 ➊통합운용(Pooling)에 따른 규모의 경제*,
➋재간접 방식 분산투자**에 따른 구조적 잇점 뿐 아니라,
➌복수 주간사간 성과·서비스 경쟁체계 강화,
➍지난해 효과적 시장대응***에도 기인한 것으로 평가

* MMF 수익률('20년) : (투자풀) 1.03% > (시장 BM) 0.91%
** 투자풀은 주간운용사가 우량한 개별운용사(29개, 194개 펀드)를 선별하여, 자금을 운용성과 기반으로 분산투자 → 매년 시장 상위30% 수준 성과를 지속 창출
*** 시장금리 변동에 따라 장기 채권 비중 확대
□ 투자풀에 위탁한 기금별로는 주택금융신용보증기금이 가장 높은 수익률(9.0%, 0.2조원)을 보였고, 단기투자 보다 중장기 투자* 위탁비중이 높은 기금들이 높은 성과를 회수하였음

* 만기 1년 이상으로 운용되는 자산으로서 채권, 주식, 대체투자 등
* 수 익 률(%) : 주신보기금(9.0), 장애인재활기금(6.9), 방폐기금(5.5), 국유재산기금(5.5)
중장기비중(%) : 주신보기금(99.6),장애인재활기금(95.1),방폐기금(89.6),국유재산기금(90.2)

□ 한편, 위원회에서는 現주간사(삼성자산·한국투자) 中 계약기간이 만료되는 한국투자의 후속 주간사로 미래에셋과의 계약 체결(2.2일)을 확정하였음

* 한국투자신탁운용('17.4.30.~'21.4.29.) → 미래에셋자산운용('21.4.30.~'25.12.30.)
삼성자산운용('18.1.1.~'21.12.30.) → ‘21년 하반기 중 후속 주간사 재선정 예정

ㅇ 조달청 입찰 과정(1.19일)에서 미래에셋은 올해 시범 도입하는 완전위탁형(OCIO)*을 포함한 투자풀 서비스계획, 전담조직, 자산운용역량 등 全평가항목에서 높은 점수를 획득

* 자산운용 전담체계를 갖추기 어려운 소규모 기금의 자산운용 전주기를 투자풀에 위탁
* 평가결과(100점) : 미래에셋(90.5점), 한화자산(84.6점), 한국투자(83.1점)

ㅇ 4월말까지 한국투자의 위탁자산(9.2조원) 인수를 마무리하고, 연기금투자풀 서비스가 빈틈없이 제공되도록 준비할 계획

□ 안일환 2차관은 “투자풀 운용 혁신을 통해 정부 재정의 한 축을 차지하는 기금 여유자금 운용의 전문성·안정성·수익성을 지속적으로 높여나가겠다”라고 밝힘

ㅇ 기재부는 ❶올해 완전위탁형(OCIO) 시범사업* 정착, ❷자산운용 전담체계가 미비한 공공기관에 대한 투자풀 서비스 확대, ❸투자 상품 다변화와 기금평가 개선**을 통한 자산운용의 장기화를 유도해 나갈 계획임

* ‘21년 보훈기금 등 15개 소규모 정부 기금(1.7조원)에 대해 시범 실시
(기금 맞춤형 자산배분, 성과평가·리스크관리 등을 투자풀에서 전주기 지원)
** 정부 기금운용 평가시 중장기 자산운용 수익률에 대한 평가 비중 확대

기획재정부 대변인
세종특별자치시 갈매로 477 정부세종청사 4동 moefpr@korea.kr
참고 연기금투자풀 ‘20년도 운용실적

□ 수탁고 : (‘19) 21.5 → (’20) 27.1조원* (+5.6조원)


* 61개 기금 및 11개 공공기관 위탁


'20년 월별 수탁고(조원) 연도별 수탁고 추이(조원)

자산유형별 수탁고(조원) 운용사별 수탁고 현황(조원)
*연평잔기준 * 연평잔기준
구분 MMF 채권형 혼합형 주식형 기타 계 구분 MMF 채권형 혼합형 주식형 기타 계
‘20 9.3 9.6 7 0.8 0.4 27.1 삼성 5.3 6.6 5 0.5 0.4 17.8
‘19 5.5 6.7 8.3 0.5 0.5 21.5 한투 3.9 2.9 2 0.3 0.1 9.2
증감 3.8 2.9 △1.3 0.3 △0.1 5.6



□ 운용수익 : 1.0조원 (3.56%, 전년 0.7조원 대비 +0.3조원)

자산유형별 운용수익률(%) 연도별 운용수익률 추이(%)
구분 MMF 채권형 혼합형 주식형 기타 계
‘20 1.03 2.56 8.32 18.47 1.9 3.56
‘19 1.74 2.66 4.69 17.8 2.62 3.51


※ 상세운용성과는 연기금투자풀 홈페이지(investpool.go.kr)에서 공개